Общий портфель. В соответствии со стратегией инвестирования пенсионных активов ЕНПФ в целях диверсификации инвестиционного портфеля, направленной на обеспечение сохранности и доходности, пенсионные активы инвестируются в различные виды финансовых инструментов по валютам, странам, секторам и эмитентам.
По состоянию на 1 сентября 2019 года объем портфеля пенсионных активов ЕНПФ составил 10 302,9 млрд. тенге. Денежные средства и финансовые инструменты, номинированные в тенге, составили 6 741,1 млрд тенге или 65,4%, номинированные в иностранной валюте — 3561,7 млрд тенге или 35,6%.
Портфель пенсионных активов, номинированных в тенге.
Пенсионные активы ЕНПФ, номинированные в тенге, инвестируется исключительно в рамках направлений, которые ежегодно одобряются Советом по управлению Национальным фондом Республики Казахстан.
Инвестиции в тенге. В августе 2019 года объем инвестирования пенсионных активов, номинированных в тенге, составил 24,0 млрд тенге (без учета инвестиций в инструменты денежного рынка1), в том числе:
— приобретены ГЦБ Министерства финансов РК на общую сумму 10,5 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 8,9% годовых;
— приобретены облигации АО «НУХ «Байтерек» на сумму 12,5 млрд тенге с доходностью 9,75% годовых;
— приобретены облигации АО «Евразийский Банк» на сумму 1 млрд тенге с доходностью 10,95% годовых в рамках объявленной программы по обеспечению долгосрочной тенговой ликвидности на сумму 600 млрд тенге.
Свободные денежные средства в тенге также размещались в краткосрочные инструменты денежного рынка. При этом данные инвестиции не являются стратегической целью инвестирования и осуществляются в рамках управления текущей ликвидностью для поддержания доходности пенсионных активов.
Погашения и продажи в тенге. В августе 2019 года реализованы следующие финансовые инструменты:
— ГЦБ Министерства финансов РК на общую сумму 157,1 млрд тенге;
— облигации Международной финансовой корпорации на сумму 5 млрд тенге.
В августе 2019 года в соответствии со сроками, установленными в проспектах эмиссии ценных бумаг, произошло погашение основного долга по облигациям на общую сумму 31,3 млрд тенге, в том числе:
— Евразийский банк развития на сумму 20,0 млрд тенге;
— АО «First Heartland Jysan Bank» на сумму 9,6 млрд тенге;
— ДБ АО «Сбербанк» на сумму 1,7 млрд тенге.
В соответствии с условиями, установленными в договорах банковского вклада, произведены также досрочные частичные погашения основного долга по депозитам БВУ РК на общую сумму 2,9 млрд тенге.
Портфель пенсионных активов, номинированных в иностранной валюте.
Пенсионные активы ЕНПФ, номинированные в иностранной валюте, инвестируются в соответствии с общей структурой и стратегией инвестирования валютных активов, установленных Инвестиционной декларацией ЕНПФ.
Инвестиции в иностранной валюте. В августе 2019 года объем инвестирования пенсионных активов, номинированных в иностранной валюте, составил 633 млрд тенге. На указанный объем приобретены ГЦБ Правительства США со средневзвешенной доходностью 2% годовых.
В рассматриваемом периоде свободные денежные средства в иностранной валюте также размещались в краткосрочные депозиты иностранных банков, имеющих рейтинговые оценки не ниже «А-». При этом данные инвестиции не являются стратегической целью инвестирования и осуществляются в рамках управления текущей ликвидностью для поддержания доходности пенсионных активов.
Погашения и продажи в иностранной валюте.
В августе 2019 года в соответствии со сроками, установленными в проспектах эмиссии ценных бумаг, произошло погашение основного долга по ГЦБ Правительства США на сумму 154,8 млрд тенге.
Результаты инвестиционной деятельности. Размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2019 года составил 465,1 млрд тенге. Доходность пенсионных активов, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2019 года, составила 4,44%.
При этом по состоянию на 1 сентября 2019 года доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев (с сентября 2018 года по август 2019 года) для вкладчиков (получателей) ЕНПФ составила 8,32% при инфляции в размере 5,5%. Таким образом, за последние 12 месяцев реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 2,82%.
По информации Акмолинского филиала Национального Банка.
1 Ноты и депозиты НБРК,
«Обратное репо» под залог ГЦБ РК.
